O básico dos swaps de Forex.
No mercado cambial, um swap de câmbio é um de duas partes ou "# 8201; de duas pernas" e # 8221; transação de moeda usada para mudar ou & # 8220; swap & # 8221; a data de valor para uma posição cambial para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda.
Além disso, o termo & # 8220; forex swap & # 8221; pode referir-se à quantidade de pips ou & # 8220; pontos de troca & # 8221; que os comerciantes adicionam ou subtram da taxa de câmbio da data inicial, a taxa de câmbio, geralmente a taxa de câmbio, para obter a taxa de câmbio antecipada ao avaliar uma transação de troca cambial.
Como funciona uma transação Forex Swap.
Na primeira etapa de uma operação de troca de divisas, uma determinada quantidade de moeda é comprada ou vendida em comparação com outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual.
Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em relação à outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante.
Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot predominante, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado à vista, a segunda etapa do swap imediatamente o fecha.
Pontos de troca de Forex e o custo de transporte.
Os pontos de troca forex para uma data de valor específica serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data do local até a data do valor.
Isso às vezes é chamado de & # 8220; custo de carry & # 8221; ou simplesmente o & # 8220; carry & # 8221; e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot.
O carry pode ser calculado a partir do número de dias do local até a data de adiantamento, mais as taxas de depósitos interbancários vigentes para as duas moedas até a data de valor a prazo.
Geralmente, o carry será positivo para a festa que vende a moeda da taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente.
Por que os swaps Forex são usados.
Um swap de câmbio geralmente será usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posição de forex aberto existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex também pode ser empregado para aproximar a data de entrega.
Como exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam os "rollovers" # 8221; mais conhecidos tecnicamente como tom / next swaps, para estender a data do valor do que anteriormente era uma posição no local inserida no dia anterior à data atual do valor do ponto . Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiáveis) realizarão mesmo esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas depois das 17:00 EST.
Por outro lado, uma empresa pode querer utilizar um swap forex para fins de hedge se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que já havia sido protegido com um contrato direto para a frente, na verdade, seria atrasado por um mês adicional.
Nesse caso, eles poderiam simplesmente rootear seu hedge de contrato definitivo e aberto até um mês. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que eles fecharam o contrato existente da data próxima e depois abriram um novo para a data desejada um mês mais para fora.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Troca de Forex.
Definição.
Um swap forex é o tipo mais simples de troca de moeda. É um acordo entre duas partes para trocar um determinado montante de uma moeda por um montante igual de outra moeda com base na taxa atual no local. As duas partes então devolverão os valores originais trocados em uma data posterior, a uma taxa específica a prazo.
A taxa a prazo bloqueia a taxa de câmbio em que os fundos serão trocados no futuro, compensando eventuais alterações nas taxas de juros das respectivas moedas. Assim, isso cria uma cobertura para ambas as partes contra potenciais flutuações nas taxas de câmbio. Isso torna os swaps forex muito úteis para empresas multinacionais e exportadoras.
Termos relacionados.
A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.
A teoria da paridade da taxa de juros ajuda a descrever a relação entre as taxas de câmbio e os juros.
Um contrato a termo é um contrato não padronizado entre duas partes, que entram em acordo.
Prende-se com a Taxa oferecida pelo Interbancário de Londres. É usado como uma taxa de referência pelos bancos para emprestar de outros.
As empresas de gestão de investimentos gerem ativos financeiros e fundos de outras instituições. Eles usam a moeda.
Artigos relacionados.
Coreia do Sul, Canadá assinam permuta de moeda em primeiro lugar.
A Coréia do Sul e o Canadá assinaram um acordo de troca de moeda bilateral permanente que permitirá que ambos os países forneçam liquidez à contraparte para apoiar a estabilidade financeira doméstica, disse o Banco da Coréia nesta quinta-feira.
Principais movimentos do mercado da semana (25 a 29 de setembro de 2017)
NZD e AUD bashing foram temas importantes desta semana. Mas você também sabia que a força do CHF também era um tema importante?
O que esperar para a Declaração do BCE de outubro e amp; Presser.
O BCE dará sua declaração de política monetária e um emprestador amanhã. E se você precisa de uma rápida revisão do que aconteceu na última vez, bem como uma rápida visualização sobre o que se espera desta vez, então é melhor você ler.
Principais movimentos do mercado da semana (16 a 20 de outubro de 2017)
O Kiwi bashing e a força do Greenback foram os principais temas desta semana. Mas o que levou a ação de preço? E as outras moedas? Como eles passaram? Bem, é hora de descobrir na recapitulação semanal de hoje!
Don `t julgar cada dia pela colheita que você colhe, mas pelas sementes que você planta. Robert Stevenson.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).
As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
O Pepperstone Group Limited está registrado na Austrália no Nível 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000 e está licenciado e regulamentado pela Australian Securities and Investments Commission.
&cópia de; 2018 Pepperstone Group Limited | ACN 147 055 703 | AFSL No.414530.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).
As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
68 Hanbury Street.
Número gratuito.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. O Pepperstone não é um consultor financeiro e todos os serviços são fornecidos apenas em uma base de execução. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco e documentação legal e assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
A Pepperstone Limited é uma sociedade anônima registrada em Inglaterra e País de Gales sob o número da empresa 08965105 e está autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (número de registro 684312). Sede social: 68 Hanbury Street, Londres E1 5JL, Reino Unido.
As regras para o cálculo do swap.
O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.
O swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap & # 61; & # 150; (Contract_Size & # 215; (Interest_Rate_Differential & # 43; Markup) & # 47; 100) & # 47; Days_Per_Year Onde:
Contract_Size & # 151; tamanho do contrato;
Interest_Rate_Differential & # 151; diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;
Markup & # 151; taxa do corretor (0,25);
Days_Per_Year & # 151; número de dias no ano (365).
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para EURUSD.
Taxas dos Bancos Centrais: Zona Euro = 1,5 e # 37; (EUR); EUA = 0,25 & # 37; (USD).
Posição longa: Longa & # 61; & # 150; (100 000 (0,25 & # 150; 1,5 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Posição curta: Short & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (1,5 & # 150; 0,25 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; & # 150; 4.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Quando uma posição longa de tamanho 1 é rodada no dia seguinte, o valor de 2,74 EUR será depositado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).
Quando uma posição curta de tamanho 1 lote é rodada no dia seguinte, a quantidade.
& # 150; 4.11 EUR será cobrado na sua conta (swap cobrada para a posição aberta)
A especificação de pares de moeda representa swap como o número de unidades monetárias básicas para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja de 1 lote.
Para calcular o swap para uma posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Position_volume & # 215; Swap & # 215; base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio.
(Lots & # 215; Long_or_short_swap & # 215; Preço)
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é de 1,5 lote, a moeda do depósito é USD. Long_swap & # 61; 1.5 & # 215; 2.74 & # 215; 1.4110 & # 61; 5,8 USD.
Isso significa que no momento em que sua posição longa de tamanho 1,5 lote será lançada no dia seguinte, o valor de 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrada para abrir posição).
A taxa de câmbio de base para a taxa de moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.
Cálculo do swap para metais pontuais e CFD Stocks & # 47; o grupo CFD ETF é feito em porcentagem.
No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual.
A fórmula para o cálculo é a seguinte: (Long_or_short & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; Lotes & # 215; Preço.
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para tal instrumento como #BMW. Uma vez que é a quota da empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 partes. A taxa de permuta para o item #BMW é anual de 5%. (5 & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; 100 & # 215; 68.50 & # 215; 1.4050 & # 61; 1.34 $, onde:
100 & # 151; volume de posição (número de ações);
68.50 & # 151; A taxa de produto #BMW pelo momento da troca é cobrada;
1.4050 & # 151; conversão de swap em USD através da taxa EURUSD até o momento em que o swap é cobrado.
Isso significa que, no momento em que sua posição dimensionada 1 lote de #BMW (100 partes) é lançada no dia seguinte, o valor & # 150; 1,34 USD será cobrado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).
A taxa de câmbio de base para o valor da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado.
O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.
No comments:
Post a Comment